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Matthias Koenig, Joern Meissner
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| Abstract |
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Wir betrachten ein dynamisches Entscheidungsmodell zur Ertragsoptimierung. Eine monopolistische Firma verkauft Produkte, die eine gemeinsame Ressource verbrauchen. Die Nachfrage wird mittels Kontrolle der Kapazität des jeweiligen Produktes gesteuert, die Kunden angeboten wird. Wir untersuchen Strategien, die es der Firma erlauben, das Risiko zu begrenzen. Der Einsatz des Value-at-Risk-Konzept steht dabei im Vordergrund.
Indem wir das Problem als Markov-Entscheidungsprozess formulieren, sind wir in der Lage, eine Methode zur Berechnung von unter dem Gesichtspunkt des Value-at-Risk-Konzepts optimalen Entscheidungen darzustellen. Dynamische Programmierung zur Lösung von optimalen Ansätzen, um Ertragsziele zu erreichen, bildet ein Kernstück unserer Vorgehensweise. Wir vergleichen anhand numerischer Beispiele unsere Ergebnisse mit anderen Ansätzen, die ebenfalls ein Risiko berücksichtigen.
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| Keywords |
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Capacity Control, Revenue Management, Risk, Value-at-Risk
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| Status |
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Arbeitspapier |
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| Download |
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www.meiss.com/download/RM-Koenig-Meissner-04.pdf
(350 kb) |
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| Reference |
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BibTeX,
Plain Text |
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